2017-2023年中國股指期貨市場運(yùn)營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告
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股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進(jìn)行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
2016年8月26日，3月Shibor上漲0.10個基點(diǎn)，報(bào)收2.7960%。1周、2周、1月、6月Shibor分別下跌0.20、1.00、0.28、0.10個基點(diǎn)，報(bào)收2.3620%、2.6370%、2.6970%、2.8950%。隔夜、9月、1年Shibor分別保持2.0440%、2.9270%、3.0270%未變。
隔夜與1周利率變化
Shibor（人民幣）報(bào)價
博研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國股指期貨運(yùn)營態(tài)勢及戰(zhàn)略研究報(bào)告》共八章。首先介紹了股指期貨行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、股指期貨整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了股指期貨行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了股指期貨市場競爭格局。隨后，報(bào)告對股指期貨做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，{zh1}分析了股指期貨行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對股指期貨有個系統(tǒng)的了解或者想投資股指期貨行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
本研究報(bào)告主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。
章2016-2023年中國股指期貨行業(yè)分析
股指期貨主要特點(diǎn)
標(biāo)的物 滬深300指數(shù)是股指期貨最重要的標(biāo)的指數(shù),它是對滬市和深市2800只個股按照日均成交額和日均總市值進(jìn)行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300只成份股的市值做為基點(diǎn)1000點(diǎn)，實(shí)時計(jì)算的一種股票價格指數(shù),比如截止2016年3月2日滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),意味著11年里這300只股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數(shù)的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數(shù)和上證50指數(shù)也是股指期貨的標(biāo)的指數(shù) 交易時間 周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00 合約價值 滬深300指數(shù)點(diǎn)位*300元,比如20160302滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),對應(yīng)合約價值為3000點(diǎn)*300元/點(diǎn)900000元 保證金 買賣一手股指期貨合約占用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),相當(dāng)于90000-135000元 手續(xù)費(fèi) 在正常情況下手續(xù)費(fèi)為合約價值的萬分之零點(diǎn)七左右,非正常情況下可以上調(diào)為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數(shù)點(diǎn)位為3600點(diǎn),手續(xù)費(fèi)為萬分之零點(diǎn)七,即3600*300*0.0000775元,20150907起手續(xù)費(fèi)調(diào)整為萬分之二十三,當(dāng)時滬深300指數(shù)點(diǎn)位為3250點(diǎn),此刻買賣一手滬深300指數(shù)期貨需要付出3250*300*0.00023224.25元的手續(xù)費(fèi),大約提高了3倍 {zd0}漲跌幅限制 上一個交易日收盤價的±10% 杠桿性
假設(shè)保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),預(yù)期價格會上漲,于是我買入一手滬深300股指期貨合約,占用的保證金為3000*300*10%90000元,20160302 13:50指數(shù)價格達(dá)到3030點(diǎn),我選擇賣出,那么盈利為(3030-3000)*3009000元,相對于初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數(shù)僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當(dāng)保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍 雙向性 股指期貨既可以買漲賺錢(專業(yè)術(shù)語:做多),也可以買跌(專業(yè)術(shù)語:做空),只要你能夠準(zhǔn)確判斷指數(shù)在未來一段時間的運(yùn)行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭 T 0 股指期貨實(shí)行T
0,只要在交易時間段內(nèi),當(dāng)天開倉,當(dāng)天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實(shí)行T 1,當(dāng)天買入必須等到第二天才能賣出 開倉和平倉 建立頭寸的過程叫做開倉,類似于"買"的意思,買漲的開倉指令為"買入開倉",買跌的開倉指令為"賣出開倉";去掉頭寸的過程叫做平倉,類似于"賣"的意思,買漲之后對應(yīng)的平倉指令為"賣出平倉",買跌之后對應(yīng)的平倉指令為"買入平倉" 成交量 交易當(dāng)天多頭和空頭所建立的合約總數(shù)(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2016年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手 成交額 成交額成交量*合約價值,比如20160302
IF1603合約的平均價格為3000點(diǎn),其成交額為2.45萬手*(3000點(diǎn)*300元/點(diǎn))220億元,2016年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內(nèi)期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元 持倉量 多頭和空頭尚未平倉的合約總數(shù),比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2016年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,占用的(雙邊)保證金規(guī)模約450億元,對應(yīng)的股票市值約1500億元 基差 股指期貨合約與對應(yīng)股票指數(shù)之間的價差,基差期貨價格-現(xiàn)貨價格,期貨價格高于現(xiàn)貨被稱為正基差,期貨價格低于現(xiàn)貨價格被稱為負(fù)基差,2016年度滬深300股市期貨主力合約與現(xiàn)貨指數(shù)的平均基差為±1.5%,這是由于國內(nèi)融券受限,導(dǎo)致融券套利機(jī)制缺失 相關(guān)性 由于滬深300指數(shù)期貨會在每個月第三個星期五交割,并且以滬深300現(xiàn)貨指數(shù)截止15:00之前兩個小時的算術(shù)平均價作為交割結(jié)算價,所以不論平時期貨和現(xiàn)貨的基差有多大,滬深300指數(shù)期貨最終必然會強(qiáng)制向滬深300現(xiàn)貨指數(shù)收斂歸零,導(dǎo)致期貨和現(xiàn)貨相關(guān)系數(shù)達(dá)0.99以上,具有極強(qiáng)的相關(guān)性,就好比主人和小狗散步時的關(guān)系,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人后面,但最終方向是由主人決定的 交易代碼 滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH 交易所 中國金融期貨交易所(簡稱:中金所) 監(jiān)管單位 證監(jiān)會 {dy}節(jié)2016-2023年中國股指期貨行業(yè)發(fā)展概況
一、股指期貨行業(yè)發(fā)展概況
二、股指期貨行業(yè)發(fā)展概況
第二節(jié)2016-2023年中國股指期貨行業(yè)總體運(yùn)行情況
一、股指期貨企業(yè)數(shù)量及分布
二、股指期貨行業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)
第2章 2016-2023年中國股指期貨行業(yè)規(guī)模分析
{dy}節(jié)2016-2023年中國股指期貨行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況分析
一、股指期貨行業(yè)總資產(chǎn)狀況分析
二、股指期貨行業(yè)應(yīng)收賬款狀況分析
三、股指期貨行業(yè)流動資產(chǎn)狀況分析
四、股指期貨行業(yè)負(fù)債狀況分析
第二節(jié)2016-2023年中國股指期貨行業(yè)銷售及利潤分析
一、股指期貨行業(yè)銷售收入分析
二、股指期貨行業(yè)產(chǎn)品銷售稅金情況
三、股指期貨行業(yè)利潤增長情況
四、股指期貨行業(yè)虧損情況
第3章 2016-2023年中國股指期貨行業(yè)成本費(fèi)用分析
{dy}節(jié)2012-2016年中國股指期貨行業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析
第二節(jié)2012-2016年中國股指期貨行業(yè)銷售成本情況
第三節(jié)2012-2016年中國股指期貨行業(yè)銷售費(fèi)用情況
第四節(jié)2012-2016年中國股指期貨行業(yè)管理費(fèi)用情況
第五節(jié)2012-2016年中國股指期貨行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用情況
第4章 2016-2023年中國股指期貨行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
{dy}節(jié)2016-2023年東北地區(qū)股指期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第二節(jié)2016-2023年華北地區(qū)股指期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第三節(jié)2016-2023年華東地區(qū)股指期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第四節(jié)2016-2023年華南地區(qū)股指期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第五節(jié)2016-2023年華中地區(qū)股指期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第六節(jié)2016-2023年西北地區(qū)股指期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第七節(jié)2016-2023年西南地區(qū)股指期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
第5章 2016-2023年中國股指期貨行業(yè)整體評價
{dy}節(jié)2016-2023年中國股指期貨行業(yè)盈利能力
一、股指期貨行業(yè)毛利率
二、股指期貨行業(yè)資產(chǎn)利潤率
三、股指期貨行業(yè)銷售利潤率
四、股指期貨行業(yè)成本費(fèi)用利潤率
第二節(jié) 中國股指期貨行業(yè)償債能力
第6章 中國股指期貨行業(yè)投資與發(fā)展前景分析
{dy}節(jié) 中國股指期貨行業(yè)投資機(jī)會分析
一、可以投資的中國股指期貨模式
二、2016-2023年中國股指期貨投資機(jī)會
第二節(jié)2016-2023年中國股指期貨行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析
一、未來中國股指期貨發(fā)展分析
二、未來中國股指期貨行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向
三、總體行業(yè)"十三五"預(yù)測
第三節(jié)2016-2023年中國股指期貨行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第7章 2016-2023年投資風(fēng)險(xiǎn)分析
一、競爭風(fēng)險(xiǎn)分析
二、市場風(fēng)險(xiǎn)分析
三、管理風(fēng)險(xiǎn)分析
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
第8章 專家觀點(diǎn)與結(jié)論（BYZX）
{dy}節(jié) 中國股指期貨行業(yè)營銷分析及
一、中國股指期貨行業(yè)營銷模式
二、中國股指期貨行業(yè)營銷策略
第二節(jié) 行業(yè)應(yīng)對策略
一、把握國家投資的契機(jī)
二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實(shí)施
三、企業(yè)自身應(yīng)對策略
第三節(jié) 市場的重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)施
一、實(shí)施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略的必要性
二、合理確立重點(diǎn)客戶
三、重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略管理
四、重點(diǎn)客戶管理功能
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報(bào)告編號：564279
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